2023年基金从业资格《证券投资基金基础知识》考纲分析：投资风险的管理与控制

小编为大家简单的梳理了一下第十四章的考点，开宗明义指出考试大纲的要求；最后为大家提供了充足的针对性模拟训练题基金从业资格。

一、考点分析

掌握风险的定义和分类

理解投资风险的种类

理解事前与事后风险

理解贝塔系数的概念和计算方法

理解下行风险和最大回撤的概念与计算方法

理解风险价值VaR的概念基金从业资格，了解常用计算方法

基金从业资格了解风险敞口与风险敏感度的概念

理解股票型基金的风险管理

理解混合型基金的风险管理

理解债券型基金的风险管理

理解货币市场基金的风险管理

基金从业资格了解指数、ETF、保本基金、QDII基金、分级基金的风险管理

二、单项练习题

1．（）是指因宏观政策的变化导致的对基金收益的影响基金从业资格。

A、政策风险

B、利率风险

C、购买力风险

D、汇率风险

2．（学吧？有吗？搜~~上学吧，找答案！）指的是因利率变化而产生的基金价值的不确定性基金从业资格。利率变动主要受通货膨胀预期、中央银行的货币政策、经济周期和国际利率水平等的影响。

A、政策风险

B、利率风险

C、购买力风险

展开全文

D、汇率风险

3．（）指的是作为基金利润主要分配形式的现金，可能由于通货膨胀等因素的影响而导致购买力下降，降低基金实际收益，使投资者收益率降低的风险，又称为通货膨胀风险基金从业资格。

A、政策风险

B、利率风险

C、购买力风险

D、汇率风险

4．（）是因汇率变动而产生的基金价值的不确定性基金从业资格。

A、政策风险

B、利率风险

C、购买力风险

D、汇率风险

5．市场风险管理的主要措施不包括（）基金从业资格。

A、密切关注宏观经济指标和趋势基金从业资格，重大经济政策动向，重大市场行动，评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险，定期监测投资组合的风险控制指标，提出应对策略

B、密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化，构造股票投资组合，分散非系统性风险基金从业资格。应特别加强投资证券的管理，对于市场风险较大的证券建立内部监督机制、快速评估机制和定期跟踪机制

C、制定流动性风险管理制度基金从业资格，平衡资产的流动性与盈利性，以适应投资组合日常运作需要

D、加强对场外交易的监控基金从业资格，确保所有交易在公司的管理范围之内

6．流动性风险管理的主要措施不包括（更多练习上~上学吧）基金从业资格。

A、制定流动性风险管理制度基金从业资格，平衡资产的流动性与盈利性，以适应投资组合日常运作需要

B、密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化，构造股票投资组合，分散非系统性风险基金从业资格。应特别加强投资证券的管理，对于市场风险较大的证券建立内部监督机制、快速评估机制和定期跟踪机制

C、建立流动性预警机制

D、进行流动性压力测试

7．（）指的是基金投资面临的基金交易对象无力履约而给基金带来的风险基金从业资格。

A、政策风险

B、利率风险

C、购买力风险

D、信用风险

8．信用风险管理的主要措施不包括（）基金从业资格。

A、建立针对债券发行人的内部信用评级制度

B、建立交易对手信用评级制度

C、建立严格的信用风险监控体系

D、进行流动性压力测试

9．（学吧？有吗？搜~~上学吧，找答案！）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度基金从业资格。

A、贝塔系数

B、下行风险

C、最大回撤

D、风险敞口

10．（）是指由于市场环境变化，未来价格走势有可能低于基金经理或投资者所预期的目标价位基金从业资格。

A、贝塔系数

B、下行风险

C、最大回撤

D、风险敞口

11．（）是从资产最高价格到接下来最低价格的损失基金从业资格。

A、贝塔系数

B、下行风险

C、最大回撤

D、风险敞口

12．（）是对风险因子的暴露程度基金从业资格。

A、贝塔系数

B、下行风险

C、最大回撤

D、风险敞口

13．目前，我国法规要求货币市场基金投资组合平均剩余期限在每个交易日均不得超过（）天基金从业资格。

A、90

B、180

C、200

D、360

14．按照规定，除非发生巨额赎回，货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过（更多练习上~上学吧）基金从业资格。

A、20%

B、30%

C、40%

D、50%